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Shibor简介

Shibor报价银行团现由18家商业银行组成。报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商，在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。中国人民银行成立Shibor工作小组，依据《上海银行间同业拆放利率（Shibor）实施准则》确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。

全国银行间同业拆借中心受权Shibor的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，并于11:00对外发布。

Shibor实施准则

第一章总则

第一条为规范中国货币市场基准利率的形成机制、信息发布机制和监督管理机制，特制定本准则。

第二条上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

第三条市场利率定价自律机制成立Shibor工作组（以下简称工作组），依据本准则确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。

第二章报价银行团构成

第四条报价银行团由符合条件的商业银行组成。

第五条报价行原则上应具备以下条件：

（一）是市场利率定价自律机制成员；

（二）具有公开市场一级交易商资格或外汇市场做市商资格；

（三）货币市场交易活跃，即交易量较大、交易连续性较好、价差较小。交易量指报价行在中国货币市场所有交易的总量，包括公开市场交易、同业拆借交易、债券回购交易、现券交易、货币市场衍生品交易等；

（四）信用等级较高；

（五）已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制，具有较强的利率定价能力；

（六）通过上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）等工作组指定的媒体每年披露经注册会计师审计的上年年度报告；

（七）有利于开展报价工作的其它条件。

第六条符合上述条件、并愿意成为报价行的商业银行应于每年12月1日前向工作组提交申请及相关材料。经审核合格后可成为场外报价行，在场外进行Shibor报价。工作组结合报价等情况，在报价一年以上的场外报价行中，择优选取下一年的Shibor报价行。工作组根据本准则于每年年初公布当年的报价银行团成员名单。

第三章报价行职责

第七条提供拆出报价。该报价是基于市场情况的报价，是单利、无担保、批发性利率。报价行当日货币市场交易利率都以其报价利率为基准。报价行应独立报价，当日不得相互参照报价。

第八条每个交易日（以下简称每日）上午10:55前通过上海银行间同业拆放利率网提供的报价界面完成报价。报价行每日应按时报价，保证质量。

第九条每日对隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年八个品种进行报价。利率品种代码按期限长短排列为O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y（O/N代表隔夜，W代表周，M代表月，Y代表年）。

第十条以年利率（％，Act/360，T+0）对各期限品种报价，保留4位小数。

第十一条报价行应加强内控，建立流程清晰、权责明确的定价机制和报价程序，建立报价记录留存制度。报价行报价要做到专人专岗，并及时向市场利率定价自律机制备案。

第十二条建立应急机制，确保每日按时报出各期限品种的利率。

第四章指定发布人及其职责

第十三条全国银行间同业拆借中心受权为Shibor的指定发布人。

第十四条负责提供报价界面，对接收到的每一期限品种的拆出利率数据，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，于每日上午11:00对外公布，同时公布各报价行的拆出报价。

第十五条在上午10:55前鉴别报价行报价的可能差错，及时进行提示。如有报价行未报价，指定发布人根据已报的数据确定Shibor，同时将此情况以书面形式报告工作组。

第十六条负责维护上海银行间同业拆放利率系统。

第十七条建立Shibor的备份、应急机制，确保每日Shibor的正常运行和历史资料储存。

第十八条组织Shibor场外报价行报价。

第五章工作组的运行机制

第十九条根据商业银行的申请，按照本准则确定和调整报价银行团成员和场外报价银行团成员。

第二十条组织报价行和场外报价行按本准则要求开展报价，对指定发布人发布Shibor信息等行为进行日常管理。

第二十一条按月、季、年评估报价行有关报价行为，通报Shibor运行情况，对报价行报价质量进行考评。

第六章监督管理

第二十二条对报价行实行淘汰制。工作组建立报价考评指标体系，并定期对报价行的报价质量、定价机制和报价程序等进行现场检查和非现场检查。工作组每年对所有报价银行团成员的报价记录进行考评，确定淘汰更新方案并公布。

第二十三条工作组负责监督管理指定发布人，每年对指定发布人履行职责的各项情况进行考核。

第二十四条指定发布人根据工作组授权，对报价行报价质量进行现场监督和考核。如果报价行出现违反本准则行为，应及时发出警告，要求其改正，并报告工作组。指定发布人应及时记录、披露报价行违反本准则的行为和改正情况，按月向工作组报告Shibor的运行情况。

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一、Shibor隔夜拆借利率走势图

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1.72%

1.848%

2.087%

2.207%

2.26%

2024年3月7日

1.713%

1.827%

2.088%

2.211%

2.266%

2024年3月6日

1.713%

1.822%

2.088%

2.216%

2.273%

　*中国外汇中心“上海银行间同业拆放利率(Shibor)资讯”

二、什么是上海银行间同业拆放利率？

　　上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。Shibor报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商，在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各2家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，并于11:30对外发布。

　　Shibor是新的市场基准利率，Shibor对宏观管理、对于市场参与者了解市场流动性大小，都会提供很重要的指标，Shibor在金融市场的地位，为中国流动性大小提供一个很好的晴雨表和指标，因为最能衡量一个市场流动性的就是基准利率水平；同时，监管当局也可以根据利率变化制定政策，今后很多其他利率尤其是短期利率都会跟Shibor挂钩。Shibor作为最基本、最市场化的资金价格，对整个宏观基准面、股市、发展金融衍生品、债券价格都具有很重要的意义。金融衍生品的定价与基准利率和风险有关。因此这个利率的变化会直接影响到金融衍生品的价格。比如Shibor利率上升，金融衍生品价格就会下降，关注Shibor的变化，它的变化会影响几乎所有资产的价格，以及其它利率如贷款利率的水平。

三、什么是隔夜利率？

　　隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。

　　隔夜利率是同业拆借利率的一种，时间短利率相对较低。

　　银行同业拆借利率指的是银行同业之间的短期资金借贷利率。它有两个利率，拆进利率表示银行愿意借款的利率；拆出利率表示银行愿意贷款的利率。一家银行的拆进（借款）实际上也是另一家银行的拆出（贷款）。同一家银行的拆进和拆出利率的利差就是银行的收益。

四、隔夜利率的作用

　　主要是针对流动性问题来的，能够加快资金的流动，应对支付问题。

　　隔夜利率提高必将减缓资金的流动周期。

　　同业拆借隔夜利率是中央银行货币政策变化的“信号灯”。

　　中央银行通过同业拆借市场传导货币政策借助于对同业拆放利率和商业银行超额准备金的影响。

　　首先，同业拆放利率是市场利率体系中对中央银行的货币政策反映最为敏感和直接的利率之一，成为中央银行货币政策变化的“信号灯”。这是因为，在发达的金融市场上，同业拆借活动涉及范围广、交易量大、交易频繁，同业拆放利率成为确定其他市场利率的基础利率。国际上已形成在同业拆放利率的基础上加减协议幅度来确定利率的方法，尤其是伦敦同业拆借利率更成为国际上通用的基础利率。中央银行通过货币政策工具的操作，首先传导影响同业拆放利率，继而影响整个市场利率体系，从而达到调节货币供应量和调节宏观经济的目的。

　　其次，就超额准备而言，发达的同业拆借市场会促使商业银行的超额准备维持在一个稳定的水平，这显然给中央银行控制货币供应量创造了一个良好的条件。

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隔夜、7天与14天以上Shibor走势分化_中国经济网――国家经济门户

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隔夜、7天与14天以上Shibor走势分化

2021年12月22日 06:49

来源：

证券日报

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　　12月21日，不同期限的上海银行间同业拆放利率(Shibor)走势有所分化。据全国银行间同业拆借中心数据显示，隔夜Shibor下行13.6个基点至1.858%。7天Shibor下行3.4个基点至2.087%，为月内次低水平。其余14日（含）以上各期限Shibor均有不同程度上行，其中14天Shibor上行幅度最大，上行22.6个基点报2.708%，达到月内最高水平。

　　观察流动性最重要的指标DR007（银行间存款类金融机构以利率债为质押的7天期回购利率）自12月14日以来持续下行，截至12月21日17时，DR007加权平均利率为2.0449%，其5日均值、10日均值分别为2.0831%、2.1282%，低于7天逆回购利率（2.2%）。

　　中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，近期，中国人民银行（以下简称“央行”）实施了全面降准，本月1年期贷款市场报价利率（LPR）下调，进一步保持流动性合理充裕，引导货币市场利率和实体经济融资成本下行。隔夜Shibor和DR007利率作为重要的市场流动性指标，其下行趋势充分反映了政策效果。

　　“隔夜、7天Shibor与其余期限Shibor走势出现分化，说明市场流动性出现分层，短期流动性相对充裕，中长期流动性略有收紧。”王有鑫认为，短期流动性充裕与央行前期降准释放1.2万亿元流动性相关，对于改善市场融资环境起到了积极作用。中长期利率走高则与经济面临下行压力有关，此外，包括美联储、英国央行在内的全球主要央行近期加快收紧货币政策，海外中长期利率波动走高，也给国内中长期利率走势带来上行压力。

　　在苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金看来，除了前期降准资金释放后市场流动性总体处于宽裕状态外，目前缴税临近尾声，资金“抽水”较少，也导致银行间资金面较为宽松。

　　值得关注的是，本周以来，为维护年末流动性平稳，央行在7天逆回购的基础上增加了14天逆回购操作。12月20日及12月21日，央行均分别开展了100亿元7天逆回购及100亿元14天逆回购。

　　王有鑫预计，短期货币政策将继续保持适度稳健，逆回购操作大概率将继续保持低量滚动操作，除了之前普遍使用的7天期工具外，近期重启的14天期逆回购工具预计月内将继续使用，以便更好地维护市场流动性稳定。

　　“临近跨年，预计央行还会继续保持短端流动性的合理充裕。”陶金表示，中长期流动性的呵护仍有必要，未来进一步的降准甚至政策利率调降都有一定窗口。

　　交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，后续货币政策在稳健基调下仍有向松调整的空间。央行除了采用中期借贷便利、OMO（公开市场操作）等多种常规工具调节中短期流动性之外，还可能灵活适度地综合利用降准、降息等操作加强跨周期和逆周期调节。

　　本报记者刘琪

（责任编辑：蒋柠潞）

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隔夜、7天与14天以上Shibor走势分化降准及1年期LPR政策效果显现

2021年12月22日 07:59

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　　隔夜、7天与14天以上Shibor走势分化

　　降准及1年期LPR政策效果显现，专家表示仍有必要呵护中长期流动性

　　本报记者刘琪

　　12月21日，不同期限的上海银行间同业拆放利率（Shibor）走势有所分化。据全国银行间同业拆借中心数据显示，隔夜Shibor下行13.6个基点至1.858%。7天Shibor下行3.4个基点至2.087%，为月内次低水平。其余14日（含）以上各期限Shibor均有不同程度上行，其中14天Shibor上行幅度最大，上行22.6个基点报2.708%，达到月内最高水平。

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人民币 - 百 - 百万

Jan 2024

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3225817.00

3219320.00

美元 - 百万

Feb 2024

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2.46

2.32

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3.45

Mar 2024

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10.00

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未偿贷款增长 (同比)

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19401.00

人民币 - 百 - 百万

Jan 2024

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12139.85

11344.46

亿¥ -

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69419.79

68054.25

亿¥ -

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